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            50ETF期權日報20180717

            發表時間:2018/7/17 17:15:23    責任編輯:    來源:

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            要點:
            現貨方面:50ETF今日下跌0.6%,收于2.475?;久婵?,短期仍然呈現震蕩態勢,基本面方面,短期對于貨幣和債務的問題出現爭論,對于后期是否寬松存在較大爭議,貨幣政策目前依然存在較大變數?;久娣矫?,國內依然面臨去杠桿問題,企業債務問題凸顯,經營環境惡化,短期難以改觀,這都將制約中期走勢,從股市人氣來看,短期人氣萎靡,交投不活躍,我們預計上證50短期重新陷入震蕩行情概率較大,投資者應賣出2.5或者2.55的認購期權,收取權利金。
            期權方面:從成交及持倉上看,近期持倉有所回升,主要原因在于認購及認沽持倉量均有所上升,認購持倉依然大于認沽,但認沽持倉增速較快,表明對于后市依然存在較大分期,短期市場繼續震蕩可能性較大。
            受到50ETF反彈影響,波動率回升,30日波動率回升至23%的短期高位,我們預計短期指數走勢短期仍將反復,波動率進一步上行可能不大,投資者可做空波動率。
            明日策略推薦:
            短線投機策略:短線可①買入策略:買入7月執行價格2.6的輕度虛值認購期權;或者②賣出策略:短期賣出認沽期權7月執行價2.6;
            波動率及時間策略:買入熊市價差組合,買7月沽2.6,同時賣出7月沽2.5。

                

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